常见的量化交易策略有哪些？

1. B-breaker 在外汇交易系统中，枢轴点（Pivot Points）交易方式是一种经典的交易策略。 枢轴点是一个非常简单的阻力支持系统。 根据昨日的最高价、最低价和收盘价，计算出七个价位，包括一个枢轴点、三个阻力位和三个支撑位。 阻力线和支撑线是技术分析中经常使用的工具之一，支撑线和压力线的功能可以相互转化。 从交易的角度来看，枢轴点就像一张战图，指出了投资者在一天中应该关注的支撑和阻力价格。 至于具体的战术配合，Pivot Point并未详细说明，完全取决于投资者自己。 交易策略。 投资者可以根据盘中价格和与枢轴点、支撑位、阻力位相关的趋势灵活制定策略，甚至可以根据关键点位进行仓位管理。 2. 海龟交易法 海龟交易法是一个著名的公共交易系统。 首先，选择市场和品种，选择相关性低、流动性好、组合投资容量大的市场和品种。 其次，确定仓位大小，采用基于波动率的仓位管理策略（止损也是基于波动率）。 海龟交易法有两套开仓规则。 第一套开盘规则是基于20天突破的短线系统，第二套开盘规则是基于60天突破的长线系统。 在入场价的基础上，如果改变盈利方向（系数在0.5到1之间），可以加仓25%。

海龟交易法也有两种止损规则。 统一止损是指任何交易的风险不能超过账户规模的2%； 双止损是指账户只承担0.5%的账户风险，每个单位仓位维持自己的止损。 损失点保持不变。 海龟交易方式的卖出规则是一开始就退出。 3. 凯利公式凯利公式由约翰·拉里·凯利于1956年提出(Kelly 1956)。 指出在预期收益为正的重复博弈或重复投资中各时期的最佳投注比例。 通过捕获使结果的对数期望值最大化的资本分数 f 来最大化长期增长率。 所以对于一个简单的有两个结果的赌博游戏来说，这里的两个结果指的是：输掉所有赌注，或者得到资金乘以特定的赔率。 下面的公式可以从一个通用的陈述中推导出来：f=(bp-q)/b(f*表示应该用于下一次投注的现有资金比例；b表示可用于投注的赔率；p表示获胜rate；q表示失效率，为1-p)。 凯利公式在量化投资中的应用，就是确定投资产品的最优杠杆率。 凯利公式的核心是控制风险。 4、卡尔曼滤波算法 1940年代，美国科学家维纳和前苏联科学家Kолмогоров等人发展了最好的线性滤波理论，后来被后人称为维纳滤波理论。 从理论上讲，维纳滤波有一个最大的缺陷：它必须应用于无限过去的数据，而不适用于实时处理。

1940年代，为了突破这一缺陷，卡尔曼将状态空间模型引入滤波理论比特币量化交易靠谱吗，并引出一套递归估计算法，即后来的卡尔曼滤波理论。 它以最小均方误差作为估计的最佳准则比特币量化交易靠谱吗，因此找到了一套递归估计算法，其依据是：选择信号和噪声的状态空间模型，将前一时刻的估计值与当前时刻的估计值相结合moment 使用观测值，然后更新状态变量的估计，从而得到当前时刻的估计值。 非常适合实时处理和计算机计算。 5、蒙特卡洛期权定价是在假设资产价格服从对数正态分布的基础上，模拟资产在期权持有期间的不同价格趋势，得到资产在期权到期日的不同价格分布。 根据期权在到期日的价值分布得到资产在不同价格下的价值，然后取到期日期权价值的平均值作为期权价格。 期权的平均收益是通过模拟标的资产价格路径来预测的，然后是对期权价格的估计。 在市场上，蒙特卡洛方法最大的优点是误差的收敛速度从不依赖于问题的维度。 因此，在为高维期权定价时应用这种方法是最合适的。 .作者：标准共识