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什么是量化交易,能天天赚钱吗
量化交易:量化交易是指在市场极度狂热或悲观的情况下,利用先进的数学模型代替人的监督判断,避免做出非理性的投资决策!
通常量化交易也指电脑交易和高频交易。
核心:
A.数学模型代替主管的判断
示例:以比特币(BTC)为例,上个月市场一直在波动。这是简单的数理统计。
但主管情绪化地认识到比特币一直在下跌!
B.理性决策
例子:还是在比特币,比如一个投资者6300美元买进,6500美元的时候卖出,但是当比特币突然涨到6800多的时候就不卖了,因为贪心,他可能不买。
特点:
A.套利思路:
找到错误的估值洼地,通过买入低价值资产卖出高价值资产获利
示例:我们以比特币为例:例如,币安的比特币价格为 6,500 美元,而火币的价格为 6,300 美元。这时,就有了跨市场套利的机会。
B.纪律:
根据运行模型的结果做出决定比特币高频量化交易,而不是凭感觉。
例子:以比特币为例:如果投资者有一个6300买入,6500卖出的策略,他必须严格执行这个策略,而不是因为比特币价格突然上涨,不卖。
C.获胜概率:
量化投资,靠组合资产取胜
示例:如果投资者投资10,000数字货币投资,请遵循量化方法。不是所有的资产都可以投资比特币,比如应该分散!
例如,Bago 不应将其大部分资产分配给稳定币!
风险
A.资料不全
简单:比特币过去1周的价格波动范围是6500美元,一天的价格是6700美元,这样数据会影响你的策略
B.该模型不考虑头寸和资本配置
以网格交易为例:你将6300到6500分成四个网格,每个网格的本金是2000元,而你的本金只有5000元。此时无法产生相应的收益。
C,同质模型产生竞争性交易
以比特币为例:如果大家认为比特币会在6300到6500左右波动,那么操作的人多,那么比特币的价格会趋向6400
D.单一投资品种带来的不可预知的风险
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在Ripple方面,如果只做单一品种的Ripple,那策略肯定是无效的!
什么是量化投资
量化投资主要是指利用量化交易的方式进行投资,通过电脑编程发出买卖指令。
广义上说:用量化思维做交易都是量化投资,量化投资就是避免情绪化交易
量化交易是否足以赢金?
天才基金西蒙斯靠量化交易,所以他管理的基金年均回报率高达35%。
去年在数字货币市场比特币高频量化交易,跨市场套利收益远超35%。
但同样的战略思维并不能为所有人赚钱。
以玩比特币的网格策略为例,不同的网格参数也会带来不同的收益!
什么是量化策略
什么是量化策略:使用量化方法进行金融市场分析、判断和交易的策略和算法的总称。
策略类型:A、趋势判断投资策略
B、波动性判断投资策略